ICAAP & ILAAP: EZB- Anforderungen an das Kapital- & Liquiditätsmanagement

• ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau

  • Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP

  • Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP?

  • Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP

  • Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen)

  • Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage

• ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen

• ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen

  • Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP

• ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive

  • Methodische Anforderungen

  • Gemeinsamkeiten und Unterschiede

  • Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz

  • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

• ICAAP und ILAAP Risikoinventur

  • Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken

  • Quantifizierungsanforderungen und Materialität

  • Priorisierung und Standardisierung

  • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

• ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile

  • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile

  • AnpassungenZusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive

• ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung

  • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile

  • Anpassungen

  • Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive

  • Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive

• ICAAP und ILAAP: Risikomodelle

  • Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen

  • Anforderungen an die Validierung

  • Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen

• ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing)

  • Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen?

  • Anforderungen und Design von Stresstests

  • Inverse Stresstests

Mitarbeiter aus den Bereichen Risiko, Finanzen, Interne Revision, regulatorische Angelegenheiten, Meldewesen, Validierung, Berater, externe Auditoren

Die Teilnehmer lernen die Struktur der ICAAP / ILAAP-Anforderungen zu verstehen, sowie die entsprechenden Herausforderungen und das Zusammenspiel der drei regulatorischen Säulen. Sie erfahren, welche der Komponenten ein "Muss", "Gut zu haben" und "Kann warten" sind. Außerdem können sie Lücken in der eigenen Organisation schnell erkennen