Zinsrisiko-Management

Im Seminar „Zinsrisiko-Management“ beleuchten wir die verschiedenen Erscheinungsformen des Zinsrisikos. Theoretisch und anhand von Fallbeispielen wird die Herkunft von Zinsrisiken ebenso erörtert wie die Quantifizierung des Risikos mittels verschiedener Ansätze und die Steuerung durch Absicherungsinstrumente wie Forward-Rate-Agreements, Swaps und Optionen. 

• Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
• Methoden zur Risikomessung: Sensitivitäts- und At-Risk-Analysen
• Ansätze zur Zinsrisiko-Strategie: Kosten- und Risikoaspekte
• Absicherungsinstrumente: Forward-Rate-Agreements, Swaps, Optionen
• Risikoberichtswesen
• Fallbeispiele

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

• Welche Erscheinungsformen des Zinsrisikos gibt es?
• Welche Positionen beinhalten Zinsrisiken?
• Worin unterscheiden sich Zinssaldo- und Wertrisiko?
• Wie werden die Risiken quantifiziert?
• Was sind die Stärken und Schwächen der einzelne Quantifizierungsmethoden?