Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

• Aufsichtsrechtliche Anforderungen

  • Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht

  • MaRisk

  • Die SREP Guidelines der EBA

  • Der neugefasste Risikotragfähigkeits-Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank sowie der ICAAP-Leitfaden der EZB

• Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)

• Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden

  • Ü berblick über die Marktpreisrisikomethoden

  • Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept

• Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen

  • Normative Perspektive und ökonomische Perspektive

• Ableitung und Aufbau eines Limitsystems

  • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme

  • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits

  • Eskalationsverfahren

• Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten

Lernziele

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten an die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Riskikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

Zielgruppen

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.