Risiko-Management für Fortgeschrittene | Risikoberechnung

Ein professionelles Risiko-Management ist sowohl für Großunternehmen als auch für Mittelständler von Bedeutung und umsetzbar, unabhängig von ihrer Größe. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man die Positionen für Finanzrisiken ermittelt und daraus Risiken darstellt und interpretiert. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob und wie Risiken zu sichern sind. Dabei können moderne Methoden zur „smarten“ und effizienten Sicherung zum Einsatz kommen. Ein aussagekräftiges Reporting rundet das Risiko-Management ab.

• Welche Daten im Unternehmen können für die Ermittlung des Exposures dienen?
• Welche Positionen (gebuchte, IC etc.) sind für die Exposure-Ermittlung fürWährungs- und Zinsrisiko relevant?
• Wie wirken sich Preislisten und Projektgeschäft auf das Risiko-Exposure aus?

• Mit welchen Methoden kann Risiko gemessen werden?
• Was kann eine Sensitivitätsanalyse, was ein Value-at-Risk?
• Was ist der Unterschied zwischen Value-at-Risk und Cash- flow-at-Risk?
• Was bringt ein Stress-Test und wie kann er durchgeführt werden?

• Wie kann eine Risikokapazität hergeleitet werden?
• Wie können Ratings und Covenants als Maßstäbe genutzt werden?
• Was ist der Unterschied zwischen Risikokapazität und Risikoappetit?

• Wie kommt man vom Risikoappetit zur Strategie?
• Wie nutzt man Diversifizierung in der Festlegung der Risikostrategie?
• Wie wirken sich verschiedene Sicherungsstrategien auf das Risiko aus?
• Wie kann man Risiken optimieren und dabei „smart“ sichern?

• Was sind Positions-, Verlust- und Risikolimits?
• Wie können verschiedene Limits festgelegt werden?
• Wie wird die Ausnutzung von Limits ermittelt und welche Berücksichtigung finden dabei realisierte und unrealisierte Gewinne oder Verluste?

• Welche Inhalte sind in einem aussagekräftigen Bericht nötig?
• Wie kann Risiko-Exposure und Risiko dargestellt werden?
• Welche Schlussfolgerungen können aus Risikoberichten gezogen werden?
• Wie kann die Treasury-Performance gemessen werden?

• Wie berechnet man Volatilitäten und Korrelationen aus Marktdaten?
• Wie ermittelt man einen Value- und Cashflow-at-Risk?
• Wie errechnet sich ein Component-VaR?

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Risiko-Management tätig sind oder dieses verantworten und die sich über Grundlagen hinausgehendes Wissen dazu aneignen wollen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

Die Teilnehmer spielen den gesamten Prozess des Risiko-Managements anhand des Risikokreislaufs durch: beginnend bei der Identifikation der Risiken, gefolgt von der Methodik zur Risikoberechnung, weiter zur Wahl der geeigneten Strategie und der Herleitung passender Limite bis hin zum aussagekräftigen Bericht.